Vous souhaitez empêcher la prochaine crise des subprimes ? Le risque de crédit n’a pas de secret pour vous ? La réglementation et les exigences de la Banque centrale européenne non plus ? Rejoignez le Groupe Estia en qualité de Consultant expert en risque de crédit – bâlois.

**Dans le cadre de votre activité courante :**
•    Être l’interface entre la Direction et les métiers
•    Analyser et contrôler les données (e.g. qualité, définition, disponibilité) 
•    Travailler sur le développement et la mise en place d’outils de suivi du risque (e.g. datamart risque, outils de déclassement, architecture de backtesting) 
•    Répondre aux différentes demandes des entités du Groupe (e.g. experts métiers, équipes validation, audit interne) 
•    Répondre aux recommandations des autorités réglementaires (e.g. ACPR, BCE) 
•    Documenter les différents travaux sur lesquels vous intervenez

**Dans le cadre de la modélisation ou de la revue des modèles :**
•    Construire des modèles d’octroi et/ou de provision 
•    Estimer, modéliser ou valider les indicateurs de type : PD, LGD, EAD et ELBE 
•    Développer, améliorer, appliquer ou valider les différentes procédures de backtesting 
•    Développer et mettre en place les modèles / scénarios de stress test (dispositifs internes et macro-prudentiel) 
•    Travailler sur des problématiques de modélisation de la fraude et du risque opérationnel 

En fonction de votre niveau de séniorité, vous pouvez intervenir sur des problématiques de modélisation, de validation de modèles, ou de calcul et de suivi d’indicateurs et ce, pour différents métiers (banque de détail, leasing, crédit conso, crédit immobilier). 
Les plus expérimentés peuvent avoir un rôle de référent, être garants des guidelines & mise en application de la réglementation, former les collaborateurs aux nouvelles réglementations
 

Job requirements

Diplômé(e) d’un Bac +5 en Ecole d’ingénieurs spécialisée en data ou Master 2 en statistiques, vous avez un intérêt prononcé pour le secteur bancaire et plus particulièrement la réglementation de la BCE.

Fort d’une solide expérience en risque de crédit (3 ans minimum) acquise en cabinet de conseil ou en entreprise, vous avez développé une expertise statistique et économétrique ainsi que de très bonnes connaissances de l’environnement bancaire et réglementaire.

Par ailleurs, vous êtes déjà intervenu(e) sur de la modélisation d’un ou plusieurs paramètres PD, LGD, EAD, sur le backtesting des modèles et étiez, idéalement, en interface avec la Direction sur les projets que vous meniez. 

Vous faites preuve de dynamisme, êtes un(e) adepte du travail en équipe et accordez une grande importance à la qualité & la fiabilité de vos livrables. En outre, vous avez un sens du service client développé et une capacité à communiquer, vulgariser et présenter votre travail.
 

Job details
Occupation field:
Work experience:
Work experience is not required
Language skills:
  • French
  • Fluent
Number of positions:
1
Date of expiry:
About company

Acteur majeur de la Data intelligence, Consortia rassemble une centaine d’experts de la donnée, mettant à profit leurs compétences autour d’un projet commun : le management et la valorisation de l’information au service des directions métiers. A travers les méthodologies que Consortia propose à ses clients, ces derniers sont en capacité de digitaliser leurs modèles économiques (omni-canal) et massifier leurs données (Big data). Le champ d’intervention de Consortia intègre des expertises dans plusieurs domaines métier : l'optimisation de l’usage des données marketing et commerciales (gestion de campagnes marketing en environnement cross canal, DMP, CRM Analytique...), … Read more